네 마녀의 날이 무엇인가요?
네 가지의 파생상품(개별주식 옵션, 선물, 주식 매입 선택권 주가지수옵션 등)의 만기일이 겹치면서 주가가 장이 끝날 때까지 주가 변동이 심해져 마치 마녀가 장난을 치는 것 같다 하여 붙여진 이름입니다. 쿼드러플 위칭데이는 3, 6, 9, 12 월 3번째 금요일에 발생합니다.
마녀의 날 좋은 건가요 나쁜 건가요?
아래 테이블은 Forbes 기사에서 찾은, 2010년 S&P 500 index의 세 마녀의 날, 만기일, 그리고 만기일 아닌 주의 수익률을 비교한 차트인데요, 보다시피 다른 만기일에 비해서 마녀의 날에 시장의 강세가 확인되었습니다. 그리고 표준 전차(Std Dev of return)를 확인해도 세마녀의 날에는 올라가는 변동성이 더 클 것으로 예상됩니다.
Stocks That Love To Fly During Triple-Witching Weeks
Triple-witching expiration weeks have actually been quite bullish. Eight out of 10 have been positive, and these weeks average a return of almost 1%.
www.forbes.com
그럼 마녀의 날 변동성은 언제 일어나나요?
네 마녀의 날 시간은 뉴욕시간 기준 장 마감 한 시간 전인 3:00~4:00 P.M에 생깁니다.
마녀의 날에는 어떻게 투자해야 할까요?
아래 그래프는 2004년부터 2019년까지 마녀의 날 15일 전/후 S&P 500 지표에 평균값을 나타낸 지표입니다.
위 표를 보면 9일 전부터 마녀의 날의 만기일이 시작된 후 부터 8일 동안 평균 0.82%가 오른 것을 볼 수 있습니다. 그리고 가장 큰폭으로 올라가는 때는 3일전으로 평균 0.47% 폭으로 오른걸 볼수있습니다. (위 그래프는 investing.com을 참고하였습니다. m.investing.com/analysis/triple-witching-day-how-to-take-advantage-of-it-in-practice-200464713)
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